Weiterentwicklung
eines Systems zur Stammdatenversorgung des Portfoliomanagement-Systems.
· Anforderungsanalyse und Erstellung der Fachspezifikation (Datenmodell, Prozesse)
· Implementierung und Konfigurationen von der Fachseite (Datenobjekte, Reports)
· Konzeption und Durchführung von Komponenten- und Integrationstests, Fehleranalyse und Dokumentation, Pflege eines Testdatenbestands
Projektmanagement (Kommunikation mit den Stakeholdern, Projekt- und Budgetplanung, Status-Reports)Weiterentwicklung
und Betrieb der Zinskurven-Applikation für die tägliche, qualitätsgesicherte
Auslieferung von Zinskuren
· Weiterentwicklung einer Calculation-Engine zur Zinskurvenberechnung nach EIPOA-Vorgaben mit C++, Quantlib und Python
· Optimierung von Build- und Testprozessen and Automatisierung mit CI/CD Pipelines
· Modernisierung der Entwicklungsumgebung und Portierung der Codebase von Windows auf Linux
· Refactoring von Legacy-Code und Erweiterung von Unit-Tests
· Pflege von SQL-Datenbanken und Tests der Datenqualität
Unterstützung bei bereichsübergreifenden Daten- und IT-ProjektenAnbindung
einer Risk-Engine an die Reporting-Plattform zur automatisierten Erstellung regulierungs-konformer
Dokumente
· Entwicklung einer XML-Schnittstelle zur Berechnung von PRIIPs-Risikokennzahlen für OTC-Derivate und Zertifikate
· Spezifikation geeigneter Bewertungsparameter
Validierung von Bewertungen und Risikokennzahlen für unterschiedliche MarktszenarienOptimierung der Kostenstruktur institutioneller
Anleger durch Messung der Implementierungseffizienz.
· Entwicklung von Bewertungsmodellen für optionsähnliche Performancegebühren und Bewertung mit Monte-Carlo-Simulationen (Python, QuantLib)
· Design und Implementierung einer Bibliothek zur Bewertung von FX-Geschäften mit Intraday-Tickdaten (Python, QuantLib)
Messung der Qualität der Handelsausführung für institutionelle KundenEntwicklung und Implementierung quantitativer
Anlagestrategien basierend auf historischen Marktdaten.
· Durchführung von historischen Backtests von quantitativen Anlagestrategien
· Integration und Analyse neuer Datenquellen
· Berechnung täglicher Renditeprognosen in der Produktionsumgebung
· Unterstützung des Portfoliomanagement
· Überprüfung der Datenqualität
Entwicklung neuer Tools und Prozesse zur Migration von Barra zu Axioma-RisikomodellenEntwicklung und Implementierung quantitativer
Anlagestrategien basierend auf historischen Marktdaten.
· Einrichtung einer neuen Analyse- und Backtesting-Plattform in einer kombinierten Unix-/Windows-Umgebung
· Implementierung eines täglichen Datenfeed und Portfolio-Optimierungen
· Entwicklung eigener Software-Tools für das Portfoliomanagement in Python, Java, Perl
· Prozessüberwachung mit Nagios
Wartung der KursdatenbankBusiness Analyst
Quantitative Analyst
Quantitative Developer
Weiterentwicklung
eines Systems zur Stammdatenversorgung des Portfoliomanagement-Systems.
· Anforderungsanalyse und Erstellung der Fachspezifikation (Datenmodell, Prozesse)
· Implementierung und Konfigurationen von der Fachseite (Datenobjekte, Reports)
· Konzeption und Durchführung von Komponenten- und Integrationstests, Fehleranalyse und Dokumentation, Pflege eines Testdatenbestands
Projektmanagement (Kommunikation mit den Stakeholdern, Projekt- und Budgetplanung, Status-Reports)Weiterentwicklung
und Betrieb der Zinskurven-Applikation für die tägliche, qualitätsgesicherte
Auslieferung von Zinskuren
· Weiterentwicklung einer Calculation-Engine zur Zinskurvenberechnung nach EIPOA-Vorgaben mit C++, Quantlib und Python
· Optimierung von Build- und Testprozessen and Automatisierung mit CI/CD Pipelines
· Modernisierung der Entwicklungsumgebung und Portierung der Codebase von Windows auf Linux
· Refactoring von Legacy-Code und Erweiterung von Unit-Tests
· Pflege von SQL-Datenbanken und Tests der Datenqualität
Unterstützung bei bereichsübergreifenden Daten- und IT-ProjektenAnbindung
einer Risk-Engine an die Reporting-Plattform zur automatisierten Erstellung regulierungs-konformer
Dokumente
· Entwicklung einer XML-Schnittstelle zur Berechnung von PRIIPs-Risikokennzahlen für OTC-Derivate und Zertifikate
· Spezifikation geeigneter Bewertungsparameter
Validierung von Bewertungen und Risikokennzahlen für unterschiedliche MarktszenarienOptimierung der Kostenstruktur institutioneller
Anleger durch Messung der Implementierungseffizienz.
· Entwicklung von Bewertungsmodellen für optionsähnliche Performancegebühren und Bewertung mit Monte-Carlo-Simulationen (Python, QuantLib)
· Design und Implementierung einer Bibliothek zur Bewertung von FX-Geschäften mit Intraday-Tickdaten (Python, QuantLib)
Messung der Qualität der Handelsausführung für institutionelle KundenEntwicklung und Implementierung quantitativer
Anlagestrategien basierend auf historischen Marktdaten.
· Durchführung von historischen Backtests von quantitativen Anlagestrategien
· Integration und Analyse neuer Datenquellen
· Berechnung täglicher Renditeprognosen in der Produktionsumgebung
· Unterstützung des Portfoliomanagement
· Überprüfung der Datenqualität
Entwicklung neuer Tools und Prozesse zur Migration von Barra zu Axioma-RisikomodellenEntwicklung und Implementierung quantitativer
Anlagestrategien basierend auf historischen Marktdaten.
· Einrichtung einer neuen Analyse- und Backtesting-Plattform in einer kombinierten Unix-/Windows-Umgebung
· Implementierung eines täglichen Datenfeed und Portfolio-Optimierungen
· Entwicklung eigener Software-Tools für das Portfoliomanagement in Python, Java, Perl
· Prozessüberwachung mit Nagios
Wartung der KursdatenbankBusiness Analyst
Quantitative Analyst
Quantitative Developer